Indian Stock Options Data

Trading Stocks amp Index Futures dans le marché boursier indien Futures trading est une entreprise qui vous donne tout youve jamais voulu d'une entreprise de votre propre. Roberts (1991) l'appelle le monde des affaires parfaites. Il offre le potentiel pour des gains illimités et la richesse réelle. Vous pouvez le faire fonctionner à vos propres heures ainsi que de continuer à faire ce que vous faites maintenant. Vous pouvez exploiter cette entreprise entièrement sur votre propre, et peut commencer avec très peu de capital. Vous n'aurez pas d'employés, donc vous n'auriez pas besoin d'avocats, comptables ou comptables. Quoi de plus, youd n'ont jamais des problèmes de collecte parce que vous n'aurez pas de clients, et comme il n'ya pas de concurrence, vous n'aurez pas à payer le coût élevé de la publicité. Vous n'aurez pas non plus besoin d'espace de bureau, d'entreposage ou d'un système de distribution. Tout ce que vous avez besoin est un ordinateur personnel et vous pouvez conduire votre entreprise à partir de n'importe où dans le monde. Intéressé. Lire sur Qu'est-ce que Futures Trading s'appliquent aux indices indiens et indices d'ampères Futures Trading est une forme d'investissement qui implique de spéculer sur le prix d'un titre allant vers le haut ou vers le bas dans l'avenir. Un titre pourrait être un stock (RIL, TISCO, etc), indice boursier (indice NSE Nifty), matières premières (or, argent, etc), la monnaie, etc Contrairement à d'autres types de placements, comme les actions et obligations, lorsque vous commerce À terme, vous n'achetez rien ou ne possédez rien. Vous êtes spéculer sur la direction future du prix dans la sécurité que vous négociez. C'est comme un pari sur la direction future des prix. Les termes acheter et vendre indiquent simplement la direction que vous attendez des prix futurs prendra. Si, par exemple, vous spéculiez sur l'indice NSE Nifty, vous achetiez un contrat à terme si vous pensiez que le prix allait augmenter dans l'avenir. Vous vendriez un contrat à terme si vous pensiez que le prix allait diminuer. Pour chaque métier, il ya toujours un acheteur et un vendeur. Aucune personne ne doit posséder quoi que ce soit pour participer. Il doit seulement déposer un capital suffisant auprès d'une maison de courtage pour s'assurer qu'il sera en mesure de payer les pertes si ses métiers perdent de l'argent. Qu'est-ce qu'un contrat à terme Un contrat à terme est un contrat standardisé, négocié sur une bourse à terme, pour acheter ou vendre un certain instrument sous-jacent à une certaine date dans le futur, à un prix spécifié. La date future est appelée la date de livraison ou la date de règlement définitive. Le prix prédéterminé est appelé le prix à terme. Le prix de l'actif sous-jacent à la date de livraison est appelé le prix de règlement. Un contrat à terme donne au détenteur l'obligation d'acheter ou de vendre, qui diffère d'un contrat d'options, qui donne au détenteur le droit, mais pas l'obligation. En d'autres termes, le propriétaire d'un contrat d'options peut ou non exercer le contrat. Alors que dans un contrat à terme, les deux parties d'un contrat de contrat doit remplir le contrat à la date de règlement. Dans le cadre d'un contrat à terme, le vendeur délivre le produit de l'action à l'acheteur ou, s'il s'agit d'un règlement en espèces, comme dans le cas des contrats à terme boursiers en Inde, les liquidités sont transférées du négociant à terme qui a subi une perte à celui qui a effectué un bénéfice. Pour quitter ou fermer votre position dans un contrat à terme existant avant la date de règlement, le détenteur d'une position à terme doit compenser sa position en vendant une position longue ou en rachetant une position vendeur, fermant ainsi le contrat à terme et son contrat Obligations. Le contrat à terme standardisé est un contrat à terme standardisé, qui est un accord entre deux parties pour acheter ou vendre un actif (qui peut être de toute nature) à un moment pré-convenu dans le temps spécifié dans le contrat à terme. Certaines caractéristiques clés d'un contrat à terme sont: Standardisation Un contrat à terme est un contrat hautement standardisé avec les détails suivants spécifiés: L'actif ou l'instrument sous-jacent. Cela pourrait être quelque chose d'un baril de pétrole brut, un kilo d'or ou un stock ou une part spécifique. Le type de règlement, soit un règlement en espèces ou un règlement physique. Actuellement, en Inde, la plupart des contrats à terme sur actions sont réglés en espèces. Le montant et les unités de l'actif sous-jacent par contrat. Cela peut être le poids d'une marchandise comme un kilo d'or, un nombre fixe de barils de pétrole, des unités de monnaie étrangère, la quantité d'actions, etc. La monnaie dans laquelle le contrat à terme est cité. Le grade du livrable. Dans le cas des obligations, cela spécifie quelles obligations peuvent être livrées. Dans le cas des produits physiques, cela spécifie non seulement la qualité des produits sous-jacents, mais aussi la manière et le lieu de livraison. Le mois de livraison. La dernière date de négociation. La négociation de contrats à terme est réglementée par le Securities amp Exchange Board de l'Inde (SEBI). SEBI existe pour se prémunir contre les commerçants contrôlant le marché d'une manière illégale ou contraire à l'éthique et pour empêcher la fraude sur le marché à terme. Comment fonctionne le négoce des contrats à terme Il existe deux catégories de contrats à terme: les hedgers et les spéculateurs. En général, les couvertures utilisent des contrats à terme de gré à gré pour se protéger contre les fluctuations défavorables des prix futurs de la marchandise en espèces sous-jacente. La justification de la couverture est basée sur la tendance démontrée des prix à terme et des valeurs à terme à se déplacer en tandem. Hedgers sont très souvent des entreprises, ou des individus, qui à un moment donné ou une autre affaire dans le sous-jacent marchandise en espèces. Prenez, par exemple, un grand transformateur d'aliments qui consomme du maïs. Si les prix du maïs montent. Il doit payer le fermier ou le négociant en maïs plus. Pour se protéger contre les prix élevés du maïs, le transformateur peut évaluer son exposition au risque en achetant suffisamment de contrats à terme sur le maïs pour couvrir la quantité de maïs qu'il espère acheter. Puisque les prix des espèces et des contrats à terme tendent à se déplacer en tandem, la position à terme profitera si les prix du maïs augmentent suffisamment pour compenser les pertes de maïs en espèces. Les spéculateurs sont le deuxième grand groupe de futurs joueurs. Ces participants comprennent des commerçants indépendants et des investisseurs. Pour les spéculateurs, les contrats à terme présentent d'importants avantages par rapport aux autres placements: si le jugement des négociants est bon. Il peut faire plus d'argent dans le marché à terme plus rapidement parce que les prix à terme tendent, en moyenne, à changer plus rapidement que les prix de l'immobilier ou des actions, par exemple. D'un autre côté, le mauvais jugement commercial sur les marchés à terme peut entraîner des pertes plus importantes que ce qui pourrait être le cas pour d'autres investissements. Les contrats à terme sont des placements à fort effet de levier. Le trader met une petite fraction de la valeur du contrat sous-jacent (habituellement 10-25 et parfois moins) comme marge, mais il peut rouler sur la pleine valeur du contrat comme il se déplace vers le haut et vers le bas. L'argent qu'il met en place n'est pas un acompte sur le contrat sous-jacent, mais une garantie de bonne exécution. La valeur réelle du contrat n'est échangée que dans les rares cas où la livraison a lieu. (Comparez cela à l'investisseur boursier qui doit généralement mettre jusqu'à 100 de la valeur de ses actions). De plus, l'investisseur à terme ne reçoit pas d'intérêts sur la différence entre la marge et la pleine valeur du contrat. Règlement des contrats à terme en Inde Les contrats à terme standardisés ne sont généralement pas réglés avec livraison physique. L'achat ou la vente d'une position de compensation peut être utilisé pour régler un poste existant, permettant au spéculateur ou à la couverture de réaliser des bénéfices ou des pertes du contrat initial. À ce stade, le solde des marges est retourné au détenteur avec tous les gains supplémentaires, ou le solde de la marge plus le bénéfice comme un crédit à la perte des détenteurs. Le règlement en espèces est utilisé pour les contrats tels que les contrats à terme sur actions ou sur indices qui ne peuvent évidemment pas entraîner la livraison. Le but de l'option de livraison est d'assurer que le prix à terme et le prix au comptant du bien convergent à la date d'expiration. Si ce n'était pas vrai, le bien serait disponible à deux prix différents en même temps. Les commerçants pourraient alors faire un bénéfice sans risque en achetant des actions sur le marché avec le prix inférieur et la vente sur le marché à terme avec le prix plus élevé. Cette stratégie est appelée arbitrage. Il permet à certains commerçants de profiter de très petites différences de prix au moment de l'expiration. Avantages des contrats à terme en Inde Il existe de nombreux avantages inhérents de négociation à terme sur d'autres alternatives d'investissement tels que les comptes d'épargne, les actions, les obligations, les options, l'immobilier et les objets de collection. 1. Levier de levier élevé. La principale attraction, bien sûr, est le potentiel de gros bénéfices dans un court laps de temps. La raison pour laquelle le commerce à terme peut être si rentable est le levier élevé. Pour être propriétaire d'un contrat à terme, un investisseur n'a qu'une petite fraction de la valeur du contrat (habituellement autour de 10-20) comme marge. En d'autres termes, l'investisseur peut négocier un montant beaucoup plus élevé de la sécurité que si il l'a acheté de plein droit, donc s'il a prédit le mouvement du marché correctement, ses bénéfices seront multipliés (dix fois sur un dépôt de 10). Il s'agit d'un excellent retour par rapport à l'achat et la prise livraison physique dans les stocks. 2. Profit dans les deux marchés bull bear amp. Dans le commerce à terme, il est aussi facile de vendre (également appelé court) comme il est d'acheter (également appelé aller longtemps). En choisissant correctement, vous pouvez faire de l'argent si les prix montent ou descendent. Par conséquent, le commerce sur les marchés à terme offre la possibilité de profiter de tout scénario économique potentiel. Indépendamment de savoir si nous avons l'inflation ou la déflation, le boom ou la dépression, les ouragans, les sécheresses, les famines ou les gels, il ya toujours le potentiel d'opportunités lucratives. 3. Coût de transaction inférieur. Un autre avantage de la négociation à terme est beaucoup plus faibles commissions relatives. Votre commission pour la négociation d'un contrat à terme est d'un dixième de pourcentage (0,10-0,20). Commissions sur les stocks individuels sont généralement autant que un pour cent à la fois pour acheter et vendre. 4. Haute liquidité. La plupart des marchés à terme sont très liquides, c'est-à-dire qu'il ya d'énormes quantités de contrats négociés tous les jours. Cela garantit que les commandes du marché peut être placé très rapidement car il ya toujours des acheteurs et des vendeurs pour la plupart des contrats. Analyse historique des options et des données d'équité Janvier 2004 à présent. Actions américaines, indices, ETFs et actions de sociétés. Caractéristiques Visitez Market Data Express Utilisez Livevols des offres de données étendues pour backtesting et la création d'algorithmes blackbox. Que ce soit les prix, les différences de taux de niveau II, les calculs et les grecs, les stratégies multi-jambes, les taux d'intérêt ou les arènes de prix Livevol Data Services peut fournir toutes les informations pour soutenir votre moteur de décision de backtesting à la production. Granuleux: intervalles de 1 minute d'option et de stock avec des calculs ouverts, élevés, bas, proches, de volume, d'offre, de demande. Calculs: volatilité implicite, grec et IV calculs d'indice pour chaque intervalle. Time amp ventes: Chaque stock et le commerce des options de Janvier 2004 à maintenant. Accessible: stocké dans des fichiers texte avec des valeurs séparées par des virgules, des champs configurés pour une charge en vrac immédiate dans des bases de données standard. Complète: En plus des données commerciales et de cotation, Livevol offre des données de bénéfices, de dividende, de changement de symbole et de courbe de rendement. Chaque jour, Livevol produit 10 fichiers capturant des données d'options pour chaque sous-jacent sous-jacent et 3 fichiers avec des données d'équité pour tous les symboles sous-jacents. Les données d'entreprise sont fournies dans des fichiers unifiés avec des données pour tous les sous-jacents. Option Cotations Heure, racine, expiration, grève, OptionType, ouvert, haut, bas, fermer, TradeVolume, BidSize, BestBid, AskSize, BestAsk, Sous-jacent offre, Sous-jacents Ask, x of exchange Options Calculs Time, Root, Expiration, Strike, OptionType Sous-jacent, Sous-jacent Sous-jacent, Sous-jacent Sous-jacent, Sous-jacent Actif, Volatilité implicite, Delta, Gamma, Thêta, Vega, Rho Option Temps de Métiers, SequenceNumber , Root, Expiration, Strike, OptionType, ID d'échange, TradeSize, TradePrice, TradeIV, TradeDelta, TradeConditionID, CanceledTradeConditionID, BestBid, BestAsk, UnderlyingBid, UnderlyingAsk, x des échanges Option IV Index Temps, IV30, IV60, IV90, IV120, IV180, IV360, IV720, ExpirationIV1, ExpirationIV2, ExpirationIV3, ExpirationIV4, ExpirationIV5, ExpirationIV6, ExpirationIV7, ExpirationIV8, ExpirationIV9, ExpirationIV10, ExpirationIV1Date, ExpirationIV2Date, ExpirationIV3Date, ExpirationIV4Date, ExpirationIV5Date, ExpirationIV6Date, ExpirationIV7Date, ExpirationIV8Date, ExpirationIV9Date, ExpirationIV10Date Equity Quotes Time, Open, Haute (TAQ) Livevol offre également l'historique complet de l'équité et des options tick données, y compris une API pour simuler la lecture en temps réel. Demandez à l'équipe de Livevol pour plus d'informations. Haut de la page Méthode de calcul Livevol applique une méthodologie de calcul unifiée à la fois dans les ensembles de données historiques et en direct afin d'assurer une cohérence maximale entre les tests en arrière et les applications en temps réel. Le coût des intrants de transport (taux d'intérêt, dividendes) est déterminé par un processus de régression statistique fondé sur l'information sur le marché en direct, qui est réévalué périodiquement. Ces entrées assurent une évaluation précise du modèle d'option mesurée par la convergence des fluctuations implicites. Le coût du report projeté à partir de ces intrants est comparé à ceux qu'impliquent les options au moment de l'expiration de chaque option. Si les taux diffèrent de manière significative et que les écarts d'options pour cette échéance sont suffisamment étroits, les taux implicites remplacent les intrants standard. Cela garantit que les différentes hypothèses de dividende et de taux sur le marché sont systématiquement appliquées aux calculs du modèle d'option. Livevol calcule les indices de volatilité historiquement et en temps réel pour sept périodes: 30-, 60-, 90-, 120-, 180-, 360- et 720-jours. Les indices de volatilité de Livevol sont calculés en utilisant une moyenne pondérée des volatilités implicites des options qui expirent avant et après le laps de temps donné. À titre d'exemple, pour le calcul de 30 jours de Livevols, appelé IV30trade, les volatilités implicites des options venant à expiration dans 15 jours seraient combinées en utilisant une interpolation linéaire avec des options expirant dans 45 jours pour représenter la façon dont la volatilité moyenne de 30 jours se comporte. Le calcul met l'accent sur la volatilité implicite des options à la monnaie. Une variété de techniques de pondération permet de s'assurer que les écarts inhabituels sur une paire d'options donnée ou une autre activité inhabituelle du marché n'affectent pas indûment l'indice. Les options dans les 8 jours suivant l'expiration sont exclues de la pondération. Top 2015 copyChicago Options du conseil Exchange, Incorporated. Les options comportent des risques et ne conviennent pas à tous les investisseurs. Avant d'acheter ou de vendre une option, une personne doit recevoir une copie des caractéristiques et des risques des options normalisées (ODD). Vous pouvez obtenir des copies de l'OPD auprès de votre courtier en composant le 1-888-OPTIONS ou auprès de The Options Clearing Corporation, One North Wacker Drive, Suite 500, Chicago, Illinois 60606. Information et ne doivent donc pas être considérés comme complets, précis ou actuels. Bon nombre des questions examinées sont assujetties à des règles détaillées, à des règlements et à des dispositions législatives qui devraient être mentionnées pour plus de détails et peuvent faire l'objet de modifications qui ne sont peut-être pas reflétées dans les renseignements sur le site Web. Aucune déclaration dans le site Web ne doit être interprétée comme une recommandation d'acheter ou de vendre un titre ou de fournir des conseils en placement. L'inclusion d'annonces non CBOE sur le site Web ne doit pas être interprétée comme un endossement ou une indication de la valeur de tout produit, service ou site Web. Les Conditions Générales régissent l'utilisation de ce site et l'utilisation de ce site Web sera considérée comme une acceptation de ces Conditions Générales. Le site Web que vous avez choisi, Livevol Securities, est un courtier agréé. Livevol Securities et Livevol sont des sociétés distinctes mais affiliées. Ce lien Web entre les deux sociétés n'est pas une offre ou une sollicitation pour le commerce de valeurs mobilières ou d'options, qui peuvent être de nature spéculative et impliquer un risque. Si vous souhaitez accéder à Livevol Securities, cliquez sur OK. Si vous ne le faites pas, cliquez sur Annuler. Des données historiques peuvent être trouvées sur le site de l'ESB, mais le processus peut être long et fastidieux. Recherchez quothistorical bhav copyquot sur les sites web d'échange. Vous pouvez saisir un ensemble de fichiers qui sont organisés par date. Dans chaque fichier, vous obtiendrez le prix de clôture de chaque stock de symboles. Ce serait à vous de mettre ensemble plusieurs fichiers pour construire une série chronologique pour un stock particulier. Une meilleure option est d'utiliser l'outil Yahoo Finance039s prix historiques et de télécharger le CSV pour le stock. Les flux de données en temps réel sont disponibles pour les investisseurs de courtiers en Inde. Le moyen le plus rapide pour obtenir des données en temps réel est de gratter les données ticker de sites tels que Yahoo, MoneyControl, etc Vous pouvez écrire des scripts (en Python) pour chercher la page Web toutes les quelques minutes et analyser les données. Bien sûr, vous devez être un développeur assez qualifié pour ce faire. Si that039s pas une option, vous pouvez ouvrir un compte avec un courtier en valeurs mobilières qui a une option pour les données en temps réel. De nombreux courtiers fournissent des outils qui relient leurs logiciels commerciaux à Microsoft Excel. Le logiciel de trading va chercher des citations en temps réel pour les stocks que vous voulez et les mettre sur une feuille Excel. Vous pouvez utiliser Excel pour créer des formules et une logique autour des prix en temps réel et définir des déclencheurs. Si vous souhaitez utiliser les citations boursières de l'ESB dans une application telle qu'une feuille Excel, alors une bonne façon serait d'utiliser Yahoo YQL (langage Yahoo Query) pour appeler les données que vous voulez . 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