Backtesting: Interpréter le passé Le backtesting est un élément clé du développement efficace du système commercial. On y parvient en reconstituant, avec des données historiques, des métiers qui auraient eu lieu dans le passé en utilisant des règles définies par une stratégie donnée. Le résultat offre des statistiques qui peuvent être utilisées pour évaluer l'efficacité de la stratégie. En utilisant ces données, les traders peuvent optimiser et améliorer leurs stratégies, trouver des défauts techniques ou théoriques, et gagner la confiance dans leur stratégie avant de l'appliquer sur les marchés réels. La théorie sous-jacente est que toute stratégie qui a fonctionné bien dans le passé est susceptible de bien fonctionner dans l'avenir, et inversement, toute stratégie qui a mal performé dans le passé est susceptible de fonctionner mal à l'avenir. Cet article donne un aperçu des applications utilisées pour le backtest, du type de données obtenues et de la manière de les utiliser. Les données et les outils Backtesting peuvent fournir de précieux commentaires statistiques sur un système donné. Quelques statistiques universelles de backtesting incluent: Bénéfice ou perte net - gain ou perte nette de pourcentage. Délai - Dates passées où l'essai a eu lieu. Univers - Stocks qui ont été inclus dans le backtest. Mesures de volatilité - Pourcentage maximum de la hausse et de la baisse. Moyennes - Pourcentage du gain moyen et de la perte moyenne, moyenne des barres détenues. Exposition - Pourcentage du capital investi (ou exposé au marché). Ratios - Ratios gains / pertes. Rendement annualisé - Rendement en pourcentage sur une année. Rendement ajusté en fonction du risque - Rendement en pourcentage en fonction du risque. Typiquement, le logiciel de backtesting aura deux écrans qui sont importants. Le premier permet au commerçant de personnaliser les paramètres de backtesting. Ces personnalisations incluent tout, de la période à la commission des coûts. Voici un exemple d'un tel écran dans AmiBroker: Le deuxième écran est le rapport des résultats réels backtesting. C'est là que vous pouvez trouver toutes les statistiques mentionnées ci-dessus. Encore une fois, voici un exemple de cet écran dans AmiBroker: En général, la plupart des logiciels commerciaux contient des éléments similaires. Certains logiciels haut de gamme incluent également des fonctionnalités supplémentaires pour effectuer le dimensionnement automatique des positions, l'optimisation et d'autres fonctionnalités plus avancées. Les 10 commandements Il ya de nombreux facteurs commerçants attention quand ils sont backtesting stratégies de négociation. Voici une liste des 10 choses les plus importantes à retenir lors du backtesting: Tenir compte des tendances générales du marché dans le cadre du temps dans lequel une stratégie donnée a été testée. Par exemple, si une stratégie a seulement été testée à partir de 1999-2000, elle peut ne pas aller bien dans un marché baissier. Il est souvent une bonne idée de backtest sur une longue période qui englobe plusieurs types différents de conditions de marché. Prendre en compte l'univers dans lequel le backtesting s'est produit. Par exemple, si un vaste système de marché est testé avec un univers composé de stocks technologiques, il peut ne pas réussir à bien dans différents secteurs. En règle générale, si une stratégie est ciblée vers un genre spécifique de stock, limiter l'univers à ce genre, mais dans tous les autres cas, maintenir un grand univers à des fins de test. Les mesures de volatilité sont extrêmement importantes à considérer dans le développement d'un système commercial. Cela est particulièrement vrai pour les comptes à effet de levier, qui sont soumis à des appels de marge si leurs fonds propres tombe en dessous d'un certain point. Les commerçants devraient chercher à maintenir la volatilité à un niveau bas afin de réduire les risques et de faciliter la transition dans et hors d'un stock donné. Le nombre moyen de barres détenues est également très important à surveiller lors de l'élaboration d'un système commercial. Bien que la plupart des logiciels de backtesting comprennent les coûts de commission dans les calculs finaux, cela ne signifie pas que vous devriez ignorer cette statistique. Si possible, augmenter votre nombre moyen de barres retenues peut réduire les coûts de commission et améliorer votre rendement global. L'exposition est une épée à double tranchant. Une exposition accrue peut conduire à des profits plus élevés ou des pertes plus élevées, tandis que l'exposition réduite signifie des profits inférieurs ou des pertes plus faibles. Cependant, en général, il est judicieux de maintenir l'exposition au-dessous de 70 afin de réduire les risques et de faciliter la transition dans et hors d'un stock donné. La statistique de perte de gain moyenne, combinée au ratio gains / pertes, peut être utile pour déterminer le dimensionnement optimal de la position et la gestion de l'argent en utilisant des techniques comme le critère Kelly. (Voir Gestion de l'argent en utilisant le critère Kelly.) Les commerçants peuvent prendre des positions plus importantes et réduire les coûts de commission en augmentant leurs gains moyens et en augmentant leur ratio gains / pertes. Le rendement annualisé est important parce qu'il est utilisé comme un outil pour comparer les rendements des systèmes à ceux d'autres sites d'investissement. Il est important non seulement d'examiner le rendement global annualisé, mais aussi de tenir compte de l'augmentation ou de la diminution du risque. Cela peut être fait en examinant le rendement ajusté en fonction du risque, qui tient compte de divers facteurs de risque. Avant l'adoption d'un système de négociation, il doit surperformer tous les autres sites d'investissement à un risque égal ou inférieur. Backtesting personnalisation est extrêmement important. De nombreuses applications de backtesting ont des entrées pour les montants de commissions, les tailles de lots rondes (ou fractionnelles), les tailles de tiques, les exigences de marge, les taux d'intérêt, les hypothèses de glissement, les règles de dimensionnement de position, les règles de sortie de barres identiques. Pour obtenir les résultats les plus précis, il est important d'accorder ces paramètres pour imiter le courtier qui sera utilisé lorsque le système sera mis en service. Backtesting peut parfois conduire à quelque chose connu sous le nom de sur-optimisation. C'est une condition où les résultats de performance sont si fortement accordés au passé qu'ils ne sont plus aussi précis à l'avenir. C'est généralement une bonne idée de mettre en œuvre des règles qui s'appliquent à tous les stocks, ou un ensemble de sélection de stocks ciblés, et ne sont pas optimisés dans la mesure où les règles ne sont plus compréhensibles par le créateur. Backtesting n'est pas toujours la façon la plus précise de mesurer l'efficacité d'un système commercial donné. Parfois, les stratégies qui ont bien performé dans le passé ne parviennent pas à bien dans le présent. Les performances passées ne représentent pas les résultats futurs. Assurez-vous de faire du commerce papier un système qui a été testé avec succès avant d'être en direct pour être sûr que la stratégie reste applicable dans la pratique. Conclusion Backtesting est l'un des aspects les plus importants du développement d'un système commercial. Si elle est créée et interprétée correctement, elle peut aider les opérateurs à optimiser et à améliorer leurs stratégies, à trouver des défauts techniques ou théoriques, ainsi qu'à acquérir confiance dans leur stratégie avant de l'appliquer aux marchés du monde réel. Ressources Tradecision (tradecision) - Haut de gamme de développement du système de négociation AmiBroker (amibroker) - Budget Trading System Development. Strategy Backtesting Stratégie backtesting est un outil essentiel pour voir si votre stratégie fonctionne ou non. Backtesting logiciel simule votre stratégie sur les données historiques et fournit un rapport de backtesting, qui vous permet de conduire une bonne analyse du système commercial. La version 64 bits vous permet de charger autant de données que nécessaire, même pour le backtesting le plus précis. Pour obtenir des informations techniques sur cette fonctionnalité, consultez la page Wiki connexe. La précision est la clé MultiCharts est une solution créée spécifiquement pour le développement de stratégies et le backtesting. Notre philosophie est que le backtesting de stratégie devrait être aussi réaliste que la technologie moderne le permet. Multicharts 64 bits permet de gérer une quantité énorme de données Tick-by-Tick pour un backtesting précis. Rétrospective réaliste Même si aucune approximation ne peut être parfaite, nous avons tout fait pour recréer avec précision les conditions du marché passées et l'exécution des commandes pour le trading stratégique. Les moteurs de backtesting typiques ont beaucoup d'hypothèses et de raccourcis, ce qui entraîne des tests irréalistes et des résultats peu fiables. MultiCharts est une plate-forme de négociation au niveau institutionnel qui minimise les hypothèses et tient compte de nombreux facteurs. Advanced tech Stratégie backtesting a souvent besoin de beaucoup de données, et un logiciel qui est capable de le traiter. Multi-threading est utilisé lorsque vous procédez à l'optimisation de stratégie dans MultiCharts. Il répartit les tâches multiples en différents noyaux, de sorte qu'ils se complètent beaucoup plus rapidement. La version 64 bits de MultiCharts vous permet de charger des années et des années de données de ticks pour des mouvements de prix détaillés. Facile à lire Vous pouvez changer la façon dont vos signaux apparaissent sur votre chartin juste quelques clics. Les ordres de sortie peuvent être connectés par une ligne visible à tous les ordres d'entrée connexes la ligne sera verte si le commerce était rentable, rouge si non. Si vous n'aimez pas ces couleurs, ou tout autre aspect visuel, vous pouvez facilement le changer. Choisissez votre devise pour le backtesting La devise de base permet de calculer les profits et les pertes pendant le backtesting de stratégie avec une devise spécifiée pour les paires Forex ou les symboles non américains. Si vous réutilisez votre stratégie sur un symbole basé sur une devise différente de celle de votre compte de courtier, vous pouvez appliquer une conversion de devise. Pour rendre les résultats aussi proches que possible de la perfection, nous utilisons les taux de change réels pour chaque jour. Toutes les conversions de devises a lieu dans les coulisses pour rendre votre négociation aussi facile que possible. Nous utilisons nos serveurs pour demander des données en arrière-plan et effectuer les calculs nécessaires. Tous les facteurs essentiels contenus dans notre logiciel de backtesting considèrent les facteurs essentiels suivants: la liquidité, les changements de prix tick-by-tick, les différences de prix ask-bid-trade, la commission, le glissement, le capital initial, le taux d'intérêt et la taille du commerce. Prise en compte de la liquidité Lorsque le moteur MultiCharts soutient une stratégie, il reconnaît que tous les ordres limités ne seront pas comblés en raison du manque de liquidité. Pour cette raison, vous avez le choix de remplir les commandes lorsqu'une cible de prix est atteinte ou lorsqu'elle est dépassée par un certain nombre de points (pips). Plus d'infos sur notre page Wiki. Demandez, soumettez, et les prix du commerce Backtesting prend en compte que les achats réels se produit à prix demandé, la vente réelle au prix de l'offre. Cela rend notre simulation de backtesting aussi réaliste que possible. Stratégie précise Le backtesting peut donner à l'utilisateur une émulation plus réaliste. Pour rétrograder les stratégies à haute fréquence comme l'arbitrage statistique, l'utilisateur peut avoir besoin de prendre en compte les données historiques bidask en plus des données commerciales historiques. Tick-by-tick simulation Bar Magnifier est essentiel pour augmenter la précision lors du backtesting. MultiCharts peut construire des barres plus grandes à partir de barres secondes secondes et des barres de minute plus petits de tiques, barres d'heure et de jour en minutes. Vous pouvez recréer les mouvements exacts des prix au sein de chaque barre en utilisant la loupe de barre. Par exemple, Bar Magnifier peut invisiblement charger des minutes qui composent l'heure, et la stratégie sera backtested sur une base minute par minute. Plus de détails techniques ici. Stratégies pour la pratique immédiate Le moteur de backtesting de MultiCharts permet même d'émuler des ordres de marché, d'arrêt, de limite, d'arrêt d'arrêt et d'un-annule-autre (OCO). Objectif de bénéfice, stop-loss et traîne arrêts sont également standard backtesting caractéristiques. En plus de cela, MultiCharts est livré avec plus de 80 stratégies EasyLanguage, de sorte que vous pouvez pratiquer backtesting. Developing rentable Trading Strategies - Un Beginnerrsquos Guide de Backtesting en utilisant Microsoft Excel Une partie essentielle de chaque stratégie de trading rentable est backtesting robuste. Mais cela ne doit pas être difficile Apprenez à configurer, développer, optimiser et commercialiser les stratégies de marché dans Excel avec ce guide facile à utiliser. Plus Avez-vous déjà eu une idée d'investissement ou entendu parler de quelqu'un d'Elsersquos a annoncé la stratégie de négociation et se demandait si cela fonctionnerait vraiment Savez-vous quels indicateurs techniques sont efficaces et qui sont sans valeur Savez-vous combien de temps pour échanger une stratégie de sous-performance avant de renflouer This beginnerrsquos Guide répondra à ces questions et plus encore. Vous y apprendrez comment mettre en place, développer, optimiser et échanger des stratégies boursières. Yoursquoll aussi apprendre: Comment backtest une idée d'investissement Comment juger une performance strategyrsquos pour la robustesse Comment optimiser les règles buysell Comment prédire les retours futurs Comment exécuter une stratégie en temps réel Combien de temps vous devriez s'engager à un système commercial Quel que soit votre niveau D'expertise, vous bénéficiez des feuilles de calcul Excel préprogrammées qui automatisent tous les travaux. Aucune compétence en programmation requise Donrsquot compter sur les promesses et les garanties des autres prouvent à vous-même une stratégie est efficace avant que vous jamais risque un penny de votre argent durement gagné. À propos de Patrick Grattan En 2008, Patrick Grattan était un investisseur individuel qui a souscrit à la mentalité buy-and-hold. Lorsque les marchés se sont écrasés cette année, il a senti un réveil, en reconnaissant que les investisseurs sont simplement des passagers à la merci des forces du marché sombre. Immédiatement, M. Grattan s'est rendu compte qu'il n'y avait aucune garantie que les marchés devraient toujours recouvrer ou que l'achat et la détention seraient toujours avantageuses à long terme. Avec une telle incertitude future, il a découvert que la seule façon d'atténuer ces risques était de gérer activement ses investissements. M. Grattanrsquos avait pour objectif principal de concevoir une stratégie qui permettrait d'obtenir des bénéfices constants sans les rendements en rond-point du buy-and-hold. Le résultat de son travail a été une stratégie commerciale rentable qui a minimisé le risque tout en utilisant le pouvoir de levier de capitalisation pour fournir des rendements fantastiques malgré les conditions du marché. En 2010, Revere Trading est né, un service d'abonnement de premier ordre sur le marché qui permet à d'autres de profiter de M. Grattanrsquos des stratégies uniques et inestimables. En raison d'un intérêt accablant par les personnes désireuses de concevoir leur propre stratégie personnalisée comme le système Revere Trading, M. Grattan a écrit le livre quotDeveloping rentable trading stratégies: un guide Beginnerrsquos Backtesting en utilisant Microsoft Excelquot en 2013. Il sert de ressource qui montre d'autres Les leçons et les pièges qu'il a rencontré tout en développant et en prouvant ses stratégies de trading techniques personnellement conçues. Catégories apparentées Ce livre n'a pas encore été commenté.
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